Мултифункционалната Мадона успя да направи режисьорски дебют с лентата си „W.E.". В нея се разказва за скандалната любовна история между британския крал Едуард VIII. и американката Уолис Симпсън.
Въеху певицата се изсипа доста критика за нейния труд, но Мардж има своя версия за продукцията и персонажите в нея. „Много от приказките за героите са негативни. Уолис бе сравнена с нацистите и дори я обявиха за вещица – със свръхестествени сили. Най-накрая ми стана ясно защо хората реагират така. Когато една жена е силна и има власт, тя веднага е обявявана за вещица", сподели поп кралицата пред „Vogue".