Преди време Джеси Джей призна, че е привлечена сексуално както от мъже, така и от жени. Сега обаче певицата споделя, че вече не се интересува от представителки на своя пол. Пред вестник Daily Mirror музикалната звезда заяви: „За мен това беше фаза. Но аз не казвам, че бисексуалността е фаза за всички“.
Въпреки че Джеси Джей вече не се интересува от жени, тя продължава да подкрепя хомосексуалните, бисексуалните и транссексуалните хора. Според нея всеки човек има право да обича когото поиска.